1、杭州衡泰软件有限公司网址：电话：0571-2882-6766电邮：华融证券信用风险管理（项目实施方案） 2017年 01月目录第一章 项目实施方案2一、 项目范围21.1 业务范围21.2 数据范围31.3 功能模块3二、 项目组织结构4三、 实施计划63.1 项目实施周期见下表：6四、 各阶段工作详述74.1 需求调研74.2 分析与设计84.3 实现84.4 测试84.5 安装、试运行84.6 系统培训8五、 验收方案95.1 系统验收95.2 系统竣工交付验收10第一章 项目实施方案一、 项目范围1.1 业务范围说明：如上图所示，在整个信用风险管理业务范围内包括固定收益部、资金管理部、信2、用交易部三条主业务线：1. 固定收益部：包括债券投资，这块信用风险主要为发行人违约风险。2. 资金管理部：包括债券投资和非标等业务，主要信用风险为交易对手风险。3. 信用交易部：包括融资融券、股票质押回购、约定回购等业务。主要信用风险为交易对手风险。其客户类型包括机构客户和个人客户两种，实际业务开展中涉及担保品（抵押品和质押品）估值及盯市管理。信用风险的管理流程包括风险识别、风险计量、风险评估、风险报告、风险控制五个方面，建立公司级的信用风险管理机制，需要建立和完善信用风险在前台、风险管理部门、公司管理层之间的沟通、报告及反馈机制。具体到各个业务条线，前台部门需要建立起规范的尽职调查流程，并按3、风险管理部的要求，将相关的资料输入到信用风险管理系统中。风险管理部需要分析、评价公司整体及各业务风险，对优化风险资源配置提出建议；需要建立起公司统一的内部评级体系，对发行主体和公司交易对手进行内部评级；需要拟定公司信用风险限额体系，监控、报告风险限额执行情况；需要运用标准法或者内部模型法对信用风险进行计量；需要定期对公司整体的信用风险进行评价建议，并报送公司管理层。1.2 数据范围业务部门业务类型数据需求表数据来源1-固定收益部1、债券投资发行人信息持仓数据2-信用交易部1、融资融券客户基本信息（仅机构）客户持仓（融资融券）2、股票质押客户负债（融资融券）抵质押物（股票质押）3-资产管理部1、4、债券发行人信息持仓数据2、非标资产交易对手信息持仓数据1.3 功能模块 “xCRMS信用风险管理系统”是为加强企业投资信用风险管理，所建立的用于识别、评估、管理和控制信用风险的内部信用风险管理系统。系统主要含盖如下功能：1、 信用数据：系统自带衡泰信用数据，衡泰信用数据是在财汇、万得、聚源的数据基础上增加了非上市、非发债城商行财报数据、城投债区域数据、负面新闻及违约事件相关数据。同时支持与外部资讯或内部相关周边系统进行对接，导入相关信用数据；2、 违约管理: 包括违约认定和违约重生，根据客户在公司内容是否发生违约行为来认定客户是否违约及违约后如何管理等作业；3、 内部评级：包括个人评级、机构评5、级、资产评级、批量评级、跟踪评级、自动评级等多角度全方位的流程化作业管理，实现从投资、风控、交易各环节的电子流程化管理；4、 授信管理：针对交易对手管理需要计算每个交易对手的授信额度的要求，系统支持根据内部评级结果自动计算相关授信额度。系统可支持录入授信额度，并实时计算剩余授信额度。系统可导出授信额度情况统计表；5、 债券池管理：包括债券池和交易对手池，债券池可根据内部评级结果将债券池进行分类管理，如一级池、可投池、禁投池等。对交易池可建立交易对手黑/白名单管理；证券池及交易对手池规则支持用户自定义，同一债券或主体支持同时入多个池，内部评级完成后支持自动出入池并记录调整原因；6、 投押品管理：6、投押品包括投资品和质押品，可统计指定期限内的投资品（自营、固收、资管等）、抵押品（股票质押、场外等）的集中度等指标，并支持限额配置；7、 信用预警：对持仓品种信用风险进行及时的跟踪、监测，包括对持仓交易对手重大负面信息、外部评级、财务数据、股价、债券收益率等数据的监测和预警；8、 信用风险计量：包括风险敞口计算，违约概率及违约损失率计算，以及风险值计算；9、 评级模型：评级模型应满足评级业务正常开展的需要；对行业模型进行合理分类，评级模型可自由配置相关指标和权重。同时，提供评级模型构建及后续调整、校验的逻辑、方法，并配有详细的说明文档及其他相关资料；10、 统计与查询：包括持仓债券信用集中度、7、评级分布、行业分布、收益率波动等方面信用风险情况。也包括如交易对手集中度、评级分布、行业分布等方面进行交易对手查询统计。二、 项目组织结构项目管理委员会华融证券项目经理业务需求组测试验收组商务代表衡泰软件项目经理系统分析组系统开发组系统测试组系统实施组算法研发组由双方的中高层管理者组成（如业务主管、项目经理等），作为项目决策者的角色。主要职责对项目需求变更的仲裁、项目进度的宏观调控、协调并解决项目组内不能解决的问题等。项目培训组项目经理代表本公司就项目范围内的一切问题与用户取得沟通，包括：协商项目实施计划、需求调研、项目进度汇报、主持双方例会等；协调本公司项目小组内部的一切事务，与开发组组长、8、测试组组长和算法研发组组长共同解决项目实施过程中的所有问题，确保项目按计划顺利实施。商务代表负责商务讨论、条款的确定、具体协调项目组和用户的沟通。开发组组长负责项目实施过程中的一切技术性事务，如：主持系统设计，对系统开发中出现的技术问题做出决定；负责解决系统维护过程中的重大技术问题；协助项目经理开展工作。测试组组长负责编写测试计划和测试用例，负责各项测试工作的开展，如：单元模块测试、系统集成测试、易用性测试和压力测试等；确保本项目达到预定的各项质量标准；负责培训工作的开展。算法研发组组长负责组织人员开发符合用户需求的各类计算方法并对所开发的各类算法进行实证分析，以确保其准确性和适用性。开发组根9、据系统总体设计，个人编写所负责模块的详细设计与代码编写，确保达到设计要求，通过测试。 测试组根据测试用例对系统进行各种测试。算法研发组开发符合用户需求的各类计算方法并对所开发的各类算法进行实证分析，以确保其准确性和适用性。三、 实施计划结合华融证券现场实际情况及相关工作进度安排，我们建议如下：3.1 项目实施方案一（单一敞口）整个项目实施工作计划为4个月时间，前期需求调研和开发设计1个月，现场实施3个月。需求分析及调研工作预计2周完成，开发主要是完成用户个性化需求的开发，预计3周内完成，测试工作与开发工作迭代进行，预计12周内完成，总共3个月左右的时间。 项目入场实施工作计划将在项目需求确认后10、开始入场实施，即T+20日后开始，预计4周内完成基础版功能布置及数据接入工作，8周内完成客户化应用布置。用户测试及试用4周，上线试运行4周，总共4个月完成上线验收工作。序号工作描述参与人数开发/实施日期合计日数起止一、需求分析阶段（说明：需求及开发总计 40日，大约2个月）1现场需求调研及文档编写3TT+552需求确认及修改调整3T+5T+1053需求审核7T+10T+1014开发计划定制2T+10T+101二、开发阶段1程序框架7T+10T+1552业务功能开发7T+15T+30153系统测试6T+25T+4015三、实施阶段（说明：实施阶段 总计 60日，大约3个月）1项目准备5T-10T11、-10102系统环境搭建2T+0T+553数据接入2T+0T+20204系统整体测试2T+0T+20205客户化应用布置3T+20T+40207用户测试2T+40T+60208系统试运行1T+60T+60209一期上线验收1T+80T+801【注意】1、 计划工期中的T为项目实施的入场日期，计划中所列的日期为工作日。2、 所有计划的完成依赖于已经准备好系统实施所需的软、硬件环境；资讯数据准备完善及评级模型等需求清楚明确的前提。3.2 项目实施方案二（信用风险完整版）整个项目实施工作计划为6个月时间，前期需求调研和开发设计4个月，现场实施5个月。需求分析及调研工作预计4周完成，开发主要是完成用户12、个性化需求的开发，预计12周内完成，测试工作与开发工作迭代进行，预计16周内完成，总共4个月左右的时间。 序号工作描述参与人数开发/实施日期合计日数起止一、需求分析阶段（说明：需求及开发总计 40日，大约2个月）1现场需求调研及文档编写3TT+552需求确认及修改调整3T+5T+20153需求审核7T+20T+2014开发计划定制2T+20T+201二、开发阶段1程序框架7T+20T+1552业务功能开发7T+15T+60453系统测试6T+60T+8020三、实施阶段（说明：实施阶段 总计 100日，大约5个月）1项目准备5T-10T-10102系统环境搭建2T+0T+553数据接入2T+113、0T+40304系统整体测试2T+10T+40305客户化应用布置3T+20T+80207用户测试2T+80T+100208系统试运行1T+100T+100209一期上线验收1T+120T+1201【注意】3、 计划工期中的T为项目实施的入场日期，计划中所列的日期为工作日。4、 所有计划的完成依赖于已经准备好系统实施所需的软、硬件环境；资讯数据准备完善及评级模型等需求清楚明确的前提。四、 各阶段工作详述4.1 需求调研根据本项目的特点，需求调研主要包括以下工作：l 明确、细化各定量分析与计算的过程与方法l 明确各操作过程与界面形式l 明确系统验收标准l 确认需求说明书在调研过程中用户应安排专人14、负责，合理安排日常工作与调研工作在时间分配上的冲突，提高调研过程的工作效率。实施方人员应与用户通力协作，做到详细、准确地了解用户对系统的所有要求，将项目的不确定因素减小到最低程度。需求阶段以用户确认需求说明书为结束标志。4.2 分析与设计这一阶段主要由实施方分析设计人员承担，目的是根据需求说明书分析业务功能，设计软件结构，编写设计说明书和测试大纲。分析与设计阶段以设计说明书的提交与确认为结束标志。4.3 实现这一阶段主要是实施方的开发人员为系统编写代码和进行单元测试。开发人员根据设计说明书、参考需求说明书编写代码，并同时进行必要的测试工作。实现阶段以产生实现需求说明书上所有要求的可运行系统为结15、束标志。4.4 测试这一阶段的工作主要是围绕系统内部测试展开的，由测试人员根据测试大纲和测试用例对系统进行功能测试、可用性测试、压力测试等测试工作。这一阶段的目的是保证在系统提交给用户之前发现并纠正绝大多数的BUG，确保软件产品的质量。同时还需要编写相应的产品文档，如：操作手册、系统接口、函数库文档等。测试阶段以完成系统内部测试为结束标志。4.5 安装、试运行在系统投运前一周通知用户，要求用户准备系统运行的必要环境，如：服务器、网络、系统软件等。在用户完成准备工作后，实施方技术支持人员来用户方安装调试系统。在系统试运行过程中，实施方技术支持人员负责提供现场技术支持。无特殊情况下，用户应在规定时16、间内，按照事先约定的验收标准对系统进行验收。试运行阶段以项目验收通过为结束标志。4.6 系统培训在系统安装人员到达客户方后五日内提供系统操作手册、系统维护手册、系统常见问题处理手册等相关文档，并分别对系统使用、维护相关人员进行系统培训，直至相关人员掌握系统使用、维护方法。使用人员培训：一般使用人员应能够在系统上进行与自己工作相关的操作。技术维护人员的培训：对应用软件的维护进行培训，包括系统设计理念、管理理念、系统开发、数据结构等。通过培训，系统管理人员应能够掌握系统投入运行后的各种管理和设置功能。五、 验收方案系统竣工验收过程可分成系统验收、系统竣工交付验收二个阶段，每个阶段验收工作主要有以下17、内容：5.1 系统验收系统功能验收是一种对系统的功能性验收。验收对象是各子模块正常运行条件下的系统间功能，或则是对各子模块的集成功能。系统（集成）验收可由双方代表共同参加验收。具体可根据系统（集成）的内容和规模以不同的方式操作，如子模块间验收可在单项子模块功能验收后补充验收内容，系统集成可以作为系统功能的补充内容组织验收。系统完成并经测试通过后，双方组织进行项目的验收，验收工作以测试报告为依据，同时，提交给用户项目的相关文档。 系统的验收具体应由客户组织验收小组进行验收，验收小组包括用户方、监理方有关人员（或第三方专家）及实施单位。验收小组主要从三个部分来进行验收，测试结果、技术文档、数据三个18、方面来进行检查。测试验收：主要指根据对系统的测试结果报告，由验收小组对提交的测试报告予以最后审核确认。技术文档验收：检查系统的各个部分文档是否齐全、文档的编写是否规范。主要包括系统需求规格说明书、系统操作手册等。对于系统需求规格说明书的主要是检查是否与用户的需求相一致、具有设计的合理性、科学性、先进性等特点，比如检查数据库的设计是否存在问题。对于系统操作手册检查主要是：编写是否通俗、易懂，对一些可能出现的问题是否进行了必要的阐述，对于系统应急处理措施的阐述是否足够等。数据验收：在项目验收时，对系统中数据也进行验收更能验证系统的设计是否合理。此处所说的数据检查，指的是抛开应用系统，对数据库中纯粹19、的数据进行检查。这样可以进一步检查系统详细设计的准确性，也可以检查编写的应用系统是否保证数据的完整性、一致性等。系统验收合格后，进入试运行阶段，时间可由双方协商，软件在连续正常运行三个月后，双方组织进行项目的终验，并签署项目验收报告。终验结束后，系统投入正式使用阶段。5.2 系统竣工交付验收系统交付验收根据合同规划由用户单位或专家组组成的验收委员会主持，用户单位代表、监理单位代表、实施公司代表及有关专家和领导参加。主要内容有： l 听取本系统项目建设的工作报告l 审核竣工项目移交使用的各种档案资料l 评审项目质量。对平台系统的施工质量进行复验、鉴定，对系统设计的先进性、合理性、经济性进行鉴定和评审l 审查系统运行规程，检查系统正式运行准备情况l 核定收尾工程项目，对遗留问题提出处理意见l 审查前阶段竣工验收报告，签署验收鉴定书，对整个项目作出总的验收鉴定整个工程项目竣工验收后，本系统实施方应迅速办理系统交付使用手续。在进行系统竣工交付验收时，实施公司除将系统中全部产品说明书、原厂家安装手册、各种技术文件、资料及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付于用户方外，实施方还可以针对项目提供有关系统使用、维护的培训工作，以便更好的进行系统的使用和维护管理等工作。