1、公司外汇牌价定价制度流程及优惠利率报价程序编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 外汇牌价定价制度及流程xx年2月I. 外汇牌价定价制度一、 总则资金部负责制定面向客户的外汇汇率。所报汇率需经由负债管理委员会任命的高级官员（如，总裁）审核后通过每日报价单传达。1. 报价单一天应至少被提交两次（上午九点十五和下午两点），提交的频率视市场情况和趋势而定。2. 初始阶段，报价单应包括针对美元对人民币，港币对人民币，日元对人民币，欧元对人民币和英镑对人民币的买入，卖出和现金购买的报价。 其他货币兑换组合可以在将来增加。3. 每日银2、行间美元对人民币的买入卖出定价应该与监管准则相对应 （即，美元对人民币的买入和卖出价格之间的差幅不能超过人民银行中间价的百分之零点五。即，（卖出价买入价）/人民银行中间价*100% 小于等于0.5%。目前，人民币兑欧元、日元、港币、英镑交易价可在汇率中间价上下3%的幅度内浮动。即，（卖出价买入价）/人民银行中间价*100% 小于等于 3%。4. 为客户提供的美元对人民币的现钞的买入和卖出定价应该与监管准则相对应 （即，美元对人民币的现钞卖出和现钞买入价格之间的差幅不应超过人民银行中间价的百分之四。即，（现钞卖出价现钞买入价）/央行价格*100% 小于等于 4%。）非现钞美元对人民币的买入和卖出3、价格之间的差幅不能超过人民银行中间价的百分之一。即，（卖出价格买入价格）/央行价格*100% 小于等于1%。为客户提供的美元最高现汇卖出价和最低现汇买入价区间、最高现钞卖出价与最低现钞买入价区间均应包含当日人民币对美元汇率中间价。二、 账户分类和定价1. 为保证定价的灵活性，更多具有竞争力的外汇报价(优惠利率)应该在以下条件下被提供给市场部/分行，该条件应由资产负债委员会每月回检：优惠标准定义双边报价价差（卖出买入）单边（中间价为基准）优惠（返点幅度）客户未与银行签订协议 单笔结算量在3万美元以下270点135点0点 单笔结算量在3万美元10万美元230点115点20点 单笔结算量在10万美元4、30万美元220点105点30点 单笔结算量在30万美元50万美元190点95点40点 单笔结算量在50万美元100万美元150点75点60点 单笔结算量在100万美元300万美元100点50点85点 单笔结算量在300万美元400万美元60点30点105点 单笔结算量在400万美元以上可商谈可商谈可商谈客户已经与银行签订了协议一级优惠 年结算量300-500万美元协议买入卖出双边价差270点100点35点二级优惠 年结算量500-1000万美元协议买入卖出双边价差200点75点60点三级优惠 年结算量1000-2000万美元协议买入卖出双边价差150点50点85点四级优惠 年结算量2000万5、美元以上协议买入卖出双边价差100点25点110点补充：1) 若客户与银行签订了协议，无论单笔结售汇金额大小，均享受该级别设定的优惠2) 若客户与银行签订了协议，客户可享受“单笔结算量优惠”和“协议结算量优惠”中的更优等汇率3) 若客户仍需更优惠的外汇汇率价格，客户经理可以向资金部询价4) 该表仅供客户经理对我行客户报价商讨时使用。为了保护银行利益，详细的优惠底限和幅度不能对客户和公众进行透露5) 若成交5万美元以上的外汇交易，应当及时通知资金部门用于资金部门及时在市场上平盘。该起点金额应由资产负债委员会每年回检一次。2. 如果市场情况有所改变，在个案分析的基础上，少于资产负债管理委员会预定标6、准的差价可以经由资金部主管推荐和总裁（和/或其他被任命的资产负债管理委员会高级主管）批准而被准予。3. 资金部应该有报价优惠利率的独立权威（根据资产负债管理委员会所批准的差值等级）来更好地进行定价控制和外汇头寸管理。然而，经总裁（或其他资产负债管理委员会任命高管）批准，分行高管（分行行长和副行长）可被授予价差权限（如，分行高管可以提供低于柜台利率20%价差的报价。4. 客户买卖外汇资格认定，文件和交易进程将由分行行长负责。交易结算应遵守标准操作流程。分行行长负责决定客户帐户分类，并告知资金部。分行行长应向资金部提供合格客户名单和他们相应的分类。三、 优惠利率报价程序1. 分行客户经理通过电话和7、资金部联系。2. 资金部向市场部/分行提供买卖价格。然而基于市场的波动性，资金部的优惠利率报价实效性只维持在询价电话结束后的十分钟。因此，超过实效时间后，分行客户经理需重新向资金部询价。3. 如需提供客户更优惠价格，（超过其权限内的优惠价格幅度， 需总裁或其指定人员批准）该价格是即时价格， 表示如果向资金部询价时未与资金部确认该价格，则不可以再按照改价格向客户报价。 如需向客户报价，分行客户经理需再次向资金部询价。4. 分行客户经理将报价回复给客户5. 交易完成后，分行客户经理立即联系资金部告知已完成的交易并获得一个交易编号。该交易编号代表该交易已向资金部询价。6. 分行客户经理在下午4点前向8、资金部发送确认邮件，告知交易细节以及相关的交易编号（电子邮件报告的格式由资金部提供）。实际利率 报价将受到审计审查的监管。1) 客户名称2) 交易类型3) 金额4) 交易日期5) 交割日。 6) 交易编号7. 一旦收到分行客户经理的确认邮件，资金部立刻回复确认函（如，已同意）。8. 未取得交易代码前，营运部不能落实交易。II 外汇牌价定价流程资金部负责制定面向客户的外汇汇率报价，所报汇率需经由资金部总监审核后通过外汇报价单传达。美元对人民币的现钞的买入和卖出定价应该与监管准则相对应 （即，美元对人民币的现钞卖出和现钞买入价格之间的差幅不应超过人民银行中间价的百分之四。即，（现钞卖出价现钞买入价9、）/央行价格*100% 小于等于 4%。）非现钞美元对人民币的买入和卖出价格之间的差幅不能超过人民银行中间价的百分之一。即，（卖出价格买入价格）/央行价格*100% 小于等于1%。为客户提供的美元最高现汇卖出价和最低现汇买入价区间、最高现钞卖出价与最低现钞买入价区间均应包含当日人民币对美元汇率中间价。交易流程指定的交易员1) 首先通过因特网连接到指定的路透信息平台上，这样就可以通过此平台实时地进行外汇牌价的数据抓取。 2) 当我们打开外汇牌价表时，可以看到上面所有的数据都是来自于路透信息平台上的实时数据。该表格提供了我行报价与人民银行中间价的差距（百分比的形式）的计算。如果我行报价超过了监管规10、定的价差，将手工调整报价以遵守监管规定。3) 当监管规定的价差发生变动时，将检查我行报价是否仍然符合规定，否则将手工调整。4) 根据此外汇牌价表复制和粘贴，并创建一个新的EXCEL 文档。5) 为了不能擅自修改此牌价信息，我们将现有的文件进行密码保护并上锁。6) 打开外汇交易中心网站()， 如下：7) 根据外汇交易中心网站上每日人民银行公布的人民币汇率中间价进行核对和修改。8) 每天至少两次（早上9：15和下午2：00）用邮件将外汇牌价发送给相关部门，发送频率应根据市场条件和市场趋势。这些相关部门包括且不限于：营运部、风险部、各分行及市场部等。9) 打印出外汇牌价表，并请主管复核，确认无误后并签字。10) 将签过字的外汇牌价表送至营运部，为各分行及市场部进行发布。11) 营运部负责将更新后的汇率发给分行，并将汇率PPT模板发送至IT部门，由IT部门上传至各分支行营业大厅汇率电子公布牌进行公示。